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On peut assimiler le risque d’un titre à la dispersion de ses rentabilités
possibles autour de la moyenne. Mathématiquement, le risque est mesuré
par la variance de sa rentabilité, c’est-à-dire par la somme des
carrés des écarts entre les rentabilités et l’espérance
mathématique des rentabilités pondérés de la probabilité
d’occurence de chacune des rentabilités possibles, soit :
Chapitre 27 - Page 448 - Calcul de la variance - vola.xls
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