Définition pour : Grecques

Terme désignant certaines lettres grecques qui indiquent en matière d'Options la Sensibilité de la Valeur de l'Option à certains paramètres : la Valeur de l'Actif sous-jacent pour le delta, le temps pour le Thêta, la Volatilité pour le vega. Le gamma mesure lui la Sensibilité de la Valeur du delta aux fluctuations de la Valeur de l'Actif sous-jacent.

Pour plus de détails, voir le paragraphe 25.25 du Vernimmen 2021.