Définition pour : Véga

On peut définir le véga d'une Option comme la dérivée de sa valeur théorique par rapport à la Volatilité explicite. Toutes choses étant égales par ailleurs, le véga est d'autant plus important que l'Option est proche de la monnaie (Valeur temps maximale).

Pour plus de détails, voir le Chapitre 25 L'option.28 du Vernimmen 2021.