Définition pour : Gamma d'une option

Le gamma représente la Sensibilité du delta aux variations de la Valeur du sous-jacent, c'est-à-dire la dérivée du delta par rapport au sous-jacent. La Position optionnelle qui évite de réajuster en permanence le niveau de Couverture par rapport à l'Actif sous-jacent est caractérisée par un gamma nul.

Pour plus de détails, voir le paragraphe 25.26 du Vernimmen 2021.