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Définitions des termes
commençant par la même lettre que "Volume-weighted average price"
:
Volume-weighted average price
Le Volume-weighted average price ou VWAP correspond à la moyenne des prix des actions echangées pendant une période donnée. Il est obtenu en rapportant la valeur totale des échanges pour cette action sur cette période par le nombre total d'actions échangées sur cette période.
Il est utilisé par les investisseurs pour évaluer la qualité de l'exécution d'un ordre de bourse.
Equivalent anglais : Volume-weighted average price
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