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V? d'une option (Pour plus de d?ils, voir le chapitre 28 du Vernimmen 2012)
On peut définir le véga d'une option comme la dérivée de sa Valeur théorique par rapport à la Volatilité explicite. Toutes choses étant égales par ailleurs, le véga est d'autant plus important que l'option est proche de la monnaie (Valeur temps maximale).
Equivalent anglais : Vega
V? d'une option (Pour plus de d?ils, voir le chapitre 28 du Vernimmen 2012)
On peut définir le véga d'une option comme la dérivée de sa Valeur théorique par rapport à la Volatilité explicite. Toutes choses étant égales par ailleurs, le véga est d'autant plus important que l'option est proche de la monnaie (Valeur temps maximale).
Equivalent anglais : Vega
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