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Value at risk (Pour plus de détails, voir la page 1114 du Vernimmen 2012)
La value at risk (VAR) représente la perte potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs financiers compte tenu d'un horizon de détention et d'un intervalle de confiance. Elle se calcule à partir d'un échantillon de données historiques ou se déduit des lois statistiques habituelles.
Equivalent anglais : Value at risk, VAR
Value at risk (Pour plus de détails, voir la page 1114 du Vernimmen 2012)
La value at risk (VAR) représente la perte potentielle maximale d'un investisseur sur la valeur d'un actif ou d'un portefeuille d'actifs financiers compte tenu d'un horizon de détention et d'un intervalle de confiance. Elle se calcule à partir d'un échantillon de données historiques ou se déduit des lois statistiques habituelles.
Equivalent anglais : Value at risk, VAR
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Définition de Value at risk - Lexique de finance
