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Valeur temps (Pour plus de détails, voir la page 567 du Vernimmen 2012)
On appelle valeur temps d'une option l'anticipation d'une augmentation de la valeur intrinsèque. La valeur temps décroît avec le passage du temps, puisque la probabilité que le cours de l'actif sous-jacent dépasse le prix d'exercice devient de plus en plus faible au fur et à mesure que l'on se rapproche de cette date.
Equivalent anglais : Time value
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Définition de Valeur temps - Lexique de finance
