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Rentabilité exigée par un investisseur (Pour plus de détails, voir le chapitre 24 du Vernimmen 2012)
La rentabilité exigée par un investisseur k est égale au taux de l'argent sans risque rF majoré d'une prime de risque uniquement liée au risque non diversifiable, c'est-à-dire au risque de marché. On a donc : k = rF+( x (rM - rF) où rM est la rentabilité exigée pour le marché et ( le coefficient de sensibilité du titre au marché et (rM - rF) la prime de risque du marché.
Equivalent anglais : Expected return, Required rate of return
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