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M?ode de Monte Carlo (Pour plus de d?ils, voir la page 721 du Vernimmen 2012)
La méthode de simulation de Monte-Carlo permet d'introduire une approche statistique du Risque dans une décision financière. Elle consiste à isoler un certain nombre de variables-clés du projet telles que le Chiffre d'affaires ou la marge... et à leur affecter une distribution de probabilités. Pour chacun de ces facteurs, on effectue un grand nombre de tirages aléatoires dans les distributions de probabilité déterminées précédemment, afin de déterminer la probabilité d'occurrence de chacun des résultats.
M?ode de Monte Carlo (Pour plus de d?ils, voir la page 721 du Vernimmen 2012)
La méthode de simulation de Monte-Carlo permet d'introduire une approche statistique du Risque dans une décision financière. Elle consiste à isoler un certain nombre de variables-clés du projet telles que le Chiffre d'affaires ou la marge... et à leur affecter une distribution de probabilités. Pour chacun de ces facteurs, on effectue un grand nombre de tirages aléatoires dans les distributions de probabilité déterminées précédemment, afin de déterminer la probabilité d'occurrence de chacun des résultats.
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