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Définition de Gamma d'une option - Lexique de finance
     

Gamma d'une option (pour plus de détail voir page 543)

Le gamma représente la sensibilité du delta aux variations de la valeur du sous-jacent, c'est-à-dire la dérivée du delta par rapport au sous-jacent. La position optionnelle qui évite de réajuster en permanence le niveau de couverture par rapport à l'actif sous-jacent est caractérisée par un gamma nul.

Equivalent anglais : Gamma

Gamma d'une option (pour plus de détail voir page 543)

Le gamma représente la sensibilité du delta aux variations de la valeur du sous-jacent, c'est-à-dire la dérivée du delta par rapport au sous-jacent. La position optionnelle qui évite de réajuster en permanence le niveau de couverture par rapport à l'actif sous-jacent est caractérisée par un gamma nul.

Equivalent anglais : Gamma

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Définitions des termes commençant par la même lettre que "Gamma d'une option" :

Gage
Gamma d'une option
Garantie
garantie d'actif
Garantie de bonne fin
Garantie de cours
garantie de passif
Garantie de valeur résiduelle
Garanties d'un emprunt
GDR
Géographie du capital
Gestion actifs / passifs
Gestion active
Gestion alternative
Gestion collective
Gestion d'actif
Gestion de trésorerie
Gestion de trésorerie centralisée
Gestion des risques
Gestion indicielle
Gestion passive
Global coordinator (coordinateur global)
Global depository receipt
Golden share
Goodwill
Goodwill - méthode du
Gordon Shapiro - formule
Gouvernance
Gouvernance d'entreprise
Gouvernance financière de l'entreprise
Gouvernement d'entreprise
Green shoe
Gross Written Premium
Groupe
GWP


Gamma d'une option (pour plus de détail voir page 543)

Le gamma représente la sensibilité du delta aux variations de la valeur du sous-jacent, c'est-à-dire la dérivée du delta par rapport au sous-jacent. La position optionnelle qui évite de réajuster en permanence le niveau de couverture par rapport à l'actif sous-jacent est caractérisée par un gamma nul.

Equivalent anglais : Gamma