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Gamma d'une option (pour plus de détail voir page 543)
Le gamma représente la sensibilité du delta aux variations de la valeur du sous-jacent, c'est-à-dire la dérivée du delta par rapport au sous-jacent. La position optionnelle qui évite de réajuster en permanence le niveau de couverture par rapport à l'actif sous-jacent est caractérisée par un gamma nul.
Equivalent anglais : Gamma
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Gamma d'une option (pour plus de détail voir page 543)
Le gamma représente la sensibilité du delta aux variations de la valeur du sous-jacent, c'est-à-dire la dérivée du delta par rapport au sous-jacent. La position optionnelle qui évite de réajuster en permanence le niveau de couverture par rapport à l'actif sous-jacent est caractérisée par un gamma nul.
Equivalent anglais : Gamma
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