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Définitions des termes
commençant par la même lettre que "Delta d'une option"
:
Delta d'une option (pour plus de détail voir pages 541, 543)
Le delta mesure la sensibilité de la valeur d'une option aux fluctuations de la valeur du sous-jacent. Mathématiquement, c'est la dérivée de la valeur théorique d'une option par rapport au cours du sous-jacent. Sa valeur est toujours comprise entre 0 et 1 pour une option d'achat (entre -1 et 0 pour une option de vente).
Equivalent anglais : Delta
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